Η τρέχουσα έρευνά μου εστιάζει στα παρακάτω θέματα:

• Μεγάλα σύνολα μακροοικονομικών δεδομένων και δυναμικά υποδείγματα (κοινού) παράγοντα (dynamic factor models) καθώς επίσης και γενικευμένα δυναμικά υποδείγματα κοινού παράγοντα (generalized dynamic factor models)

• Η μακροοικονομική της μακροοικονομικής αβεβαιότητας - Μακροοικονομική αβεβαιότητα και οι επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία

• Δομικές μεταβολές στην προσδιοριστική τάση στο πλαίσιο των VAR υποδειγμάτων -  Ποιά είναι η βαρύτητα των δομικών μεταβολών στην προσδιοριστική τάση μακροοικονομικών χρονοσειρών και πως επηρεάζουν τέτοιες μεταβολές εκτιμήσεις, προβλέψεις, και "ασκήσεις" οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο VAR υποδειγμάτων

• Βραχυχρόνια και μακροχρόνια αιτιότητα σε στάσιμα και μη-στάσιμα υποδείγματα VAR

Υπολογιστική Οικονομετρία. Μου αρέσει πολύ και χρησιμοποιώ το gretl - Επίσης χρησιμοποιώ R

Έχω γράψει είτε μόνος είτε μαζί με τον Riccardo Jack Lucchetti κάποια πακέτα συναρτήσεων - δηλαδή ομαδοποιημένες συναρτήσεις γραμμένες στην γλώσσα hansl του gretl - για τη διευκόλυνση συγκεκριμένων οικονομετρικών μεθοδολογιών. Συγκεκριμένα:

1. A gretl package (named GlobalFactors.gfn) to estimate the number of global and local factors in multilevel factor models and then to consistently estimate the global and local factors based on the methods by Choi, I., Kim, D., Kim, Y.J., Kwark, N.-S., 2018. A multilevel factor model: Identification, asymptotic theory and applications. Journal of Applied Econometrics https://doi.org/10.1002/jae.2611 and  Choi, I., Lin, R., Shin, Y., 2021. Canonical correlation-based model selection for the multilevel factors. Journal of Econometrics, https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.09.008. The package along with guidance and replication files for the 2022d working paper can be found in Working papers (recent) section below.

2. Ένα πακέτο στο gretl μαζί με τον Riccardo Jack Lucchetti για την εκτίμηση  δυναμικών υποδειγμάτων (κοινού) παράγοντα  ("Dynamic Factor Models", ... ελπίζω η μετάφραση να αποδίδει ...).  Το αρχείο βοήθειας του πακέτου είναι διαθέσιμο και ως δοκίμιο εργασίας (working papers recent 2019a or 2022a)

3. Ένα πακέτο στο gretl  μαζί με τον Riccardo Jack Lucchetti για την εκτίμηση  γενικευμένων δυναμικών υποδειγμάτων (κοινού) παράγοντα  ("Generalized Dynamic Factor Models", ... ελπίζω η μετάφραση να αποδίδει και πάλι...).  Το αρχείο βοήθειας του πακέτου είναι διαθέσιμο ως δοκίμιο εργασίας.  Ζητήστε το (μαζί με το πακέτο και βοηθητικά παραδείγματα) με ένα email.

4. A gretl package to perform two different tasks with VAR models: (a) Testing multi-horizon causality - see Dufour & Pelletier & Renault (2006). Short run and long run causality in time series: inference. Journal of Econometrics. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.02.003 and (b) estimating causality measures, see  Dufour & Taamouti (2010). Short and long run causality measures: Theory and inference  Journal of Econometrics. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2009.06.008. The package with the neccessary help files will be available (at some point ...). For presentation notes regarding its two main functionalities, see https://gretlconference.org/index.php/category/gc2015/gc2015-presentations/ (10th presentation).

Working papers (recent)

• Venetis, I.A., & Ladas, A., (2022d). Co-movement and global factors in sovereign bond yields. Working paper, Replication material including GlobalFactors package

• Lucchetti R. & Venetis I.A (2022b). Generalized Dynamic Factor Models. Estimation and forecasting using gretl. Working paper (available upon request)

• Lucchetti R. & Venetis I.A (2022a). Dynamic Factor Models in gretl. The DFM package. Working paper

• Lucchetti R. & Venetis I.A (2019a). Dynamic Factor Models in gretl. The DFM package. gretl working papers, No 7, Universita' Politecnica delle Marche (I), Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (an updated version appears above (2022). It can be downloaded as the help file of the gretl's DFM package version 0.45 - you have to install the package first)

Working papers (older)

• Venetis, I.A., Paya, I., & Peel, D. (2009). ESTAR model with multiple fixed points. Testing and Estimation. Lancaster University Management School Working Paper 2009/010

• Naraidoo, R., & Minford, P., & Venetis, I.A., (2006). The political economy of unemployment and threshold effects. A nonlinear time series approach. Keele Economics Research Papers KERP 2006/21, Centre for Economic Research, Keele University. https://ideas.repec.org/p/kee/kerpuk/2006-21.html (available upon request)

• Venetis, I.A., Duarte, A., & Paya, I. (2006). The long memory story of real interest rates. Can it be supported? Lancaster University Management School Working Paper 2006/038

• Venetis, Ioannis (2005). Tail-fatness in equity returns: the case of Athens stock exchange. KEPE, working paper No.77, http://repository-kepe.ekt.gr/kepe/bitstream/20.500.12036/1282/1/KEPE_Papers_77.pdf

• Sibbertsen, Philipp & Venetis, Ioannis (2003). Distinguishing between long-range dependence and deterministic trends. Technical Report Universität Dortmund, SFB 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, No. 2003,16

Conference proceedings

• Lucchetti R. & Venetis I.A (2019b). Generalized Dynamic Factor Models. Estimation and forecasting using gretl. GRETL 2019, Proceedings of the International Conference on the Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library (pdf pages 86-94)

Πρόσφατες παρουσιάσεις σε συνέδρια 

• "Testing and measuring multi-horizon causality in VAR models: Two new user-written functions for the Gretl time series menu". 4th biennial gretl Conference June 12-13, 2015, Berlin, Germany, Hans Boeckler Foundation and Free University of Berlin 

• "Transmission channels of economic uncertainty effects on macroeconomic activity". 2nd Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics (IAAE), June 25-27, 2015, hosted by the University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

• "QML estimation (EM) of dynamic factor models in gretl". 5th biennial Gretl Conference June 2-3, 2017, Athens, Greece

• "Generalized Dynamic Factor Models. Estimation and forecasting using gretl". 6th biennial gretl Conference June 13-14, 2019, Naples, Italy

• "Principal components based estimation of multilevel factor models". 8th biennial gretl Conference June 15-16, 2023, Gdansk, Poland

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση

• 2014     Interpreting Granger causality: the role of infrequent structural shifts and omitted variables. An empirical application. (9 Μαΐου 2014). Παρουσίαση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων” ("Mathematics of Computers and Decision Making") που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών για το μάθημα «Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων».

•  2015      Macroeconomic uncertainty. Definition, measurement and its effects. (5 Ιουνίου 2015) . Παρουσίαση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων” ("Mathematics of Computers and Decision Making") που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών για το μάθημα «Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων».

•  2017      Structural Vector Autoregressive Models (SVAR): An introduction with empirical applications. (28 Απριλίου 2017). Παρουσίαση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων” ("Mathematics of Computers and Decision Making") που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών για το μάθημα «Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων».

•  2017      QML-EM estimation of dynamic factor models in gretl. Towards a Labor Market Condition Index for Greece. Marche Polytechnic University, Department of Economics and Social Sciences, Ανκόνα, Ιταλία (9 Νοεμβρίου 2017)

•  2018      Time series forecasting and forecast evaluation in economics. An introduction. (26 Απριλίου 2018). Παρουσίαση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων” ("Mathematics of Computers and Decision Making") που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών για το μάθημα «Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων».

•  2019      FRED-MD: A Monthly Database for Macroeconomic Research (Using gretl) (28 Μαρτίου 2019). Παρουσίαση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» («Data Driven Computing and Decision Making») του Πανεπιστημίου Πατρών που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών για το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας και Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων από Δεδομένα».

•  2020      Introduction to Big Data in Macroeconomic Research (Using gretl & FRED-MD dataset). (8 Μαΐου 2020). Παρουσίαση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» («Data Driven Computing and Decision Making») του Πανεπιστημίου Πατρών που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών για το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας και Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων από Δεδομένα».

• 2022      Greek Inflation-Overview and recent developments (Using gretl & large disaggregated datasets). (2 Ιουνίου 2022). Παρουσίαση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» («Data Driven Computing and Decision Making») του Πανεπιστημίου Πατρών που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών για το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας και Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων από Δεδομένα». 

• 2023     Understanding Greek inflation in the post COVID period. “Puzzling” behavior and core inflation measures . (6 Απριλίου 2023). Παρουσίαση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» («Data Driven Computing and Decision Making») του Πανεπιστημίου Πατρών που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών για το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας και Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων από Δεδομένα».