Medias Móviles
Sistemas de Trading
Una Media Móvil es una curva que sigue a los precios. Es un promedio de los precios de los últimos días.
Por ej si hablo de una media de 7 estoy hablando de una curva que se forma tomando los promedios de los últimos 7 días.
Hay medias móviles simples , exponenciales , ponderada y otras variantes.
Usamos Medias Exponenciales porque le dan mas Valor o Peso a los últimos días. Esto es así porque imaginate si una empresa viene cotizando dentro de un rango de precios pero hace 18 días los precios se fueron al recarajo x 3 días con variaciones al alza de 17% 14% y 11%. Luego el precio volvió al rango donde se venía moviendo Como p hacer el promedio ponele de la media movil de 20 días voy a tomar los últimos 20 días p atras , eso incluye al día 18 , 17 y 16 que tuvieron una variación que no representa lo que está pasando ahora.
Para evitar lo anterior se usan medias Exponenciales donde los últimos días tienen mas "peso" que los primeros. O Sea si voy hacia atras el día 1 el día 2 y el día 3 van a tener mas "Peso" en el cálculo p trazar la curva , que los días 16, 17 y 18.
Son las mas usadas p graficar
En los ejemplos de abajo les pongo el mismo activo con diferente tipos de medias móviles pero igual cantidad de días para que noten la diferencia
Se puede notar en SIDERAR usando medias de 20 días de 2 tipos , la MEDIA STANDARD de 20 días en color azul y la MEDIA EXPONENCIAL de 20 días en color negro. Noten que el color negro sigue mas fiel al precio que el azul. La de color azul tarda mas en reaccionar o directamente no cambia mientras el precio hizo un cambio , subió bastante.
Otro caso , empresa CELULOSA . Se nota como la curva de color negro sigue en forma mas fiel los movimientos del precio. La curva azul tarda mas en reaccionar. Sin embargo son de la mismca cantidad de sesiones en este caso las dos son curvas de 20 semanas
PAMPA ENERGIA Hermoso , fijate como ya podés ganar plata sabiendo esto y acabas de empezar el curso. Viste q funciona. No es tan difícil el pronblema es cuando se buscan "pelos al huevo".
Podemos ver como se comporta un papel por arriba de 2 medias móviles Exponenciales , la de 100 semanas mas gruesa como guía para saber si el activo está en tendencia alcista y la media de 30 semanas usada como zona de soporte y eventual compra cada tanto.
Así sencillo hizo ganar fortuna a muchos y lo mas importante , evitó perder plata. Acá está el truco. La media te indica cuando salir , cuando vender. Y esto recién empieza , se puede mejorar.
Soportes - Resistencias
Las medias móviles se usan como referencia p saber como evolucionan los precios a través del tiempo. También se usan como soportes o resistencias. Es común que los precios las toquen cada tanto y reboten retomando su tendencia original. Es el caso anterior de Pampa rebotando en la media de 30 semanas que actúa como soporte.
Pero veamos un ejemplo donde las medias actúan como techo , el precio intenta subir 2 veces y no puede cruzarla , entonces sigue bajando. Este movimiento es muy común. Una vez cuzada la curva en la zona del círculo se puede comprar para intentar ganar al alza. Son velas de 1 hora. Se usan para operar a corto plazo o intentar predecir movimientos.
Obviamente en algún momento las líneas de medias móviles son rotas y actúan de la misma forma que los soportes y resistencias de las líneas de Tendencia :
Los SOPORTES rotos se transforman en RESISTENCIAS
Las RESISTENCIAS rotas se transforman en SOPORTES
Sistemas de Trading
Hay distintos sistemas de trading . Esta es una breve introducción pero en el menú de Escuelita hay un módulo especial que se llama SISTEMAS DE TRADING donde iré volcando diferentes sistemas , algunos míos y otros mas generales. Obviamente los míos son adaptaciones de sistemas de otros . Cuando ya hayas leído bastante de la Escuelita te sugiero que ingreses en la sección SISTEMAS DE TRADING.
Yo particularmente uso uno derivado del libro de Alejandro Romero Maidana :
"Estrategias con Opciones Financieras" que a su vez es derivado de otros sistemas de medias de distintos expertos entre ellos Lowry.
*******SISTEMA CRUCE DE MEDIAS
El que me ha dado resultado analizando 2 años todo tipo de empresas Argentinas , haciendo Backtesting , pruebas con varios días de medias, con 2 , 3 y 4 medias de diferentes tipos y otras yerbas , es un sistema de 2 medias Exponenciales de 9 y 18 días.
COMPRA : cuando la media mas chica , la de 9 días corta hacia arriba a la media larga de 18 días
VENTA : cuando la media de 9 días corta hacia abajo a la media de 18 días ocuando los precios cierran debajo de la media de 18 días.
Esto es ayudado por otros indicadores como Líneas de Tendencia, Figuras ,Oscildores, Retrocesos de Fibonacci, Bandas de Bollinger, MACD , Nubes de Ichimoku , Momentum , RSI , Divergencias y mas herramientas que nos ayudan a confirmar una operación o a darnos una idea de como pueden evolucionar los precios. Las Ondas de Elliot también nos ayudan para tener idea donde es mas factible abrir o cerrar una operación o tener idea sobre futuros movimientos.
MEDIANO PLAZO Un sistema muy usado que a mí me ha dado resultado es usar las medias de 50 y 20 sesiones de forma parecida al sistema de 18 y 9 sesiones. También el METODO STAN WEINSTEIN basado en la media ponderada de 30 semanas es muy útil para el mediano plazo. Yo lo suelo usar pero con una media de 150 días en lugar de la media de 30 semanas.
LARGO PLAZO Sin duda el sistema de medias combinadas de 20 Y 50 sesiones da resultado. Lo mejor es usarlo con guías como la Media Simple de 100 y 200 días que deben estar debajo del precio para que el papel sea alcista.
Lo importante del AT para los incrédulos es que no se pierde plata en la magnitud que pierden los que operan sin ver los gráficos. Siempre se cortan las pérdidas y las ganancias son superiores.
*Ejemplo de uso combinado de un Indicador llamado MOMENTUM con un Sistema de Cruce de Medias:
- COMO NO PERDER DINERO
Cruce de medias móviles de 9 y 18 días. En este sistema cuando la media rápida de 9 días cruza hacia arriba a la media mas lenta de 18 días compramos.
Cuando el cruce es al reves , o sea hacia abajo , vendemos.
En este caso el día 13 de abril Momentum cruzó hacia abajo la línea de 0 . Señal de venta para algunos. Es necesario estar atentos
El día 18 de abril la media móvil de 9 días corto a la media de 18 días hacia abajo. Ya son 2 indicadores en un papel con tendencia bajista y encima señal de venta. Podíamos vender en 8 $ . Tomamos ganancia en lugar de haber comprado mas barato o asumimos pérdidas en caso de haber comprado mas caro. PERO NO NOS QUEDAMOS DENTRO.
Al día de hoy 4 de mayo el precio llegó a los 5.8 y cerró cerca de 6$ , una baja de -30% desde los 8$.
Algo que no nos podemos permitir , perder 30% es mucho.
*******SISTEMA PISO-TECHO
Tratamos de comprar en zonas cerca de los pisos y vender en zonas cercana a los techos
Esto lo podemos hacer usando medias móviles , líneas de tendencia o figuras como Canales
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DGCU GAS CUYANA Ej de TRADE usando CRUCE DE MEDIAS
podemos ver que se hicieron 2 operaciones de compra con sus respectivas ventas ganando +51% en el 1er trade y un 50% en el 2do.
Compramos la 1ra vez cuando la media de 9 días corta hacia arriba a la de 18 días.
Vendemos cuando la de 9 corta hacia abajo.
Lo mismo p el 2do trade.
+51% y +50% desde Octubre 2017 a Marzo 2018
y no te volves loco que si la empresa es mala buena si las tarifas si esto o lo otro. Eso es el AT.
Si hay q vender se vende. Aseguramos ganancias y listo, A otro trade , todos los días hay oportunidades.
AUTOPISTAS del OESTE ej de Trade Soporte -Resistencia
Acá se podían hacer 3 operaciones, comprando en zona de 31$ y vendiendo en zona de 39$ en un papel bastante estable, Además es una empresa sana , que gana guita, con aumentos de tarifas , muy seguro p operar acá por ahora.
Trade 1 compra en 31 venta en 39 : +25 %
Trade 2 compra en 31 venta en 39 : +25 %
Trade 3 compra en 31 venta en 39 : +25 %
Agosto 2017 a Marzo 2018 +25 % +25 %+25%
